FormulAI

Métricas de Inversión

CAPM, ratio de Sharpe, ROI, IRR, ROE y análisis de punto de equilibrio.

Tasa Interna de Retorno (TIR)
La tasa de descuento que hace que el VAN sea cero. CF_t = flujo de caja en el período t.
0=∑t=0nCFt(1+IRR)t0 = \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1 + IRR)^t}
Modelo CAPM
Rendimiento esperado E(R_i) = tasa libre de riesgo R_f más prima de riesgo β_i·(R_m − R_f).
E(Ri)=Rf+βi⋅(E(Rm)−Rf)E(R_i) = R_f + \beta_i \cdot (E(R_m) - R_f)
Ratio de Sharpe
Exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. R_p = rentabilidad de la cartera, R_f = tasa libre de riesgo, σ_p = desviación estándar de la cartera.
S=Rp−RfσpS = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}
Análisis DuPont (ROE)
ROE = Margen de beneficio × Rotación de activos × Multiplicador de capital.
ROE=Net IncomeSales⋅SalesAssets⋅AssetsEquityROE = \frac{Net\ Income}{Sales} \cdot \frac{Sales}{Assets} \cdot \frac{Assets}{Equity}
Punto de Equilibrio
FC = costes fijos, P = precio por unidad, VC = coste variable por unidad. Cantidad donde los ingresos totales igualan los costes totales.
BEP=FCP−VCBEP = \frac{FC}{P - VC}

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